Kwantitatiewe Analise Wat is kwantitatiewe analise Kwantitatiewe analise verwys na ekonomiese, sake - of finansiële analise wat daarop gemik is om te verstaan of gedrag of gebeure te voorspel deur die gebruik van wiskundige meting en berekening, statistiese modellering en navorsing. Kwantitatiewe analiste poog om 'n gegewe werklikheid in terme van 'n numeriese waarde verteenwoordig. Kwantitatiewe ontleding aangewend word vir 'n aantal redes, insluitend meting, prestasie-evaluering of waardasie van 'n finansiële instrument. en voorspel werklike gebeure in die wêreld soos veranderinge in 'n land se bruto binnelandse produk (BBP) groei. VIDEO laai die speler. Afbreek van Kwantitatiewe Analise In die algemeen, kan kwantitatiewe analise die beste verstaan word as bloot 'n manier om te meet of te evalueer dinge deur die ondersoek van wiskundige waardes van veranderlikes. Die primêre voordeel van kwantitatiewe analise is dat dit behels die bestudering van presiese, definitiewe waardes wat kan maklik met mekaar vergelyk, soos 'n maatskappy se jaar-oor-jaar-inkomste of verdienste. In die finansiële wêreld, is ontleders wat streng staatmaak op kwantitatiewe ontleding dikwels na verwys as kwantitatiewe of Quant jokkies. Regerings staatmaak op kwantitatiewe ontleding om monetêre en ander besluite ekonomiese beleid te maak. Regerings en sentrale banke wat algemeen op te spoor en statistiese data soos BBP-syfers en indiensneming te evalueer. Algemene gebruike van kwantitatiewe analise in te belê sluit die berekening en evaluering van die belangrikste finansiële verhoudings soos die prys-verdienste-verhouding (p / v) of verdienste per aandeel (VPA). Kwantitatiewe ontleding wissel van ondersoek van eenvoudige statistiese data soos inkomste, om komplekse berekeninge soos verdiskonteerde kontantvloei of opsie pryse. Kwantitatiewe Vs. Kwalitatiewe analise Terwyl kwantitatiewe analise dien as 'n baie nuttige evaluering hulpmiddel op sigself, is dit dikwels gekombineer met die aanvullende navorsing en evaluering hulpmiddel van kwalitatiewe ontleding. Byvoorbeeld, is dit maklik om 'n maatskappy te kwantitatiewe analise gebruik om figure soos omset, winsmarges of opbrengs op bates (ROA) te evalueer, maar die maatskappy kan ook graag inligting wat nie maklik herleibaar tot wiskundige waardes, soos beoordeel as sy merk reputasie of interne werknemer moraal. In 'n gesamentlike kwalitatiewe en kwantitatiewe ontleding projek, kan 'n maatskappy, ontleder of belegger wil die krag van 'n bepaalde produk wat 'n maatskappy vervaardig en verkoop evalueer. Die kwalitatiewe ontleding deel van die projek kan gedoen word met behulp van gereedskap soos opnames kliënt wat verbruikers vra vir hul menings oor die produk. 'N Kwantitatiewe analise van die produk kan ook geïnisieer deur die ondersoek van data met betrekking tot getalle herhaal kliënte, kliënte se klagtes en die aantal waarborg eise oor 'n gegewe tydperk time. Preface tot Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark Yi Tang Goldman Sachs Group, Inc. Bin Li Westport Finansiële, LLC, die VSA 23 Januarie 2007 Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark Abstract: in hierdie boek gekies praktiese toepassings en onlangse ontwikkelings op die gebied van kwantitatiewe finansiële modellering in afgeleide instrumente, waarvan sommige van die skrywers eie navorsing en praktyk. Dit is geskryf uit die oogpunt van finansiële ingenieurs of praktisyns, en, as sodanig, dit sit meer klem op die praktiese toepassing van finansiële wiskunde in die werklike mark as die wiskunde self met presiese (en vervelige) tegniese voorwaardes. Dit poog om ekonomiese insigte te kombineer met wiskunde en modellering, sodat die leser om intuïsie te ontwikkel help. Onder die modellering en die numeriese tegnieke aangebied is die praktiese toepassing van die martingale teorieë, soos martingale model fabriek en martingale hermonstering en interpolasie. Daarbenewens het die boek fokus op die teenparty kredietrisiko modellering, pryse, en arbitrage strategieë vanuit die perspektief van 'n front office funksies en 'n inkomste sentrum (eerder as om bloot 'n risikobestuur funksie), wat relatief is die onlangse ontwikkelinge en is van toenemende belang. Dit bespreek ook verskeie handel strukturering strategieë en raak op 'n paar gewilde krediet / IR / FX baster produkte, soos PRDC, Tarn, Sneeuwballen, Snowbears, CCD, en krediet brandblussers. Terwyl die primêre omvang van hierdie boek is die vaste-inkomste mark (met verdere fokus op die rentekoers mark), baie van die ook aangebied metodes toe te pas om ander finansiële markte, soos die krediet, indiensneming, buitelandse valuta, en kommoditeitsmarkte. Inhoud: teorie en toepassings van Afgeleides Modellering: Inleiding tot teenparty Credit Risk Martingale Arbitrage Pryse in reële mark Die BlackScholes raamwerk en Uitbreidings Martingale hersteekproefnemingsmetodes en Interpolasie Inleiding tot Rentekoers termynstruktuur modellering van die Gesondheid-Jarrow-Morton Framework die rentekoers Market Model Kredietrisiko modellering en pryse Rentekoers mark beginsels en Eiendoms handel strategieë: enkelvoudige rentekoers Produkte opbrengskromme modellering twee-faktor risiko-model Die Heilige Graal - Twee - Factor Rentekoers Arbitrage Yield Ontbinding Model Inflasie Gekoppelde instrumente modellering Rentekoers Eiendoms handel strategieë. Aantal bladsye in PDF lêer: 7 Keywords: CVA, Krediet aansuiwering, teenparty Credit, BGM Model, HJM Model, RS Model, Martingale, Derivatives Modeling, Martingale hersteekproefnemingsmetodes, ortogonale Eksponensiële spline, Rom Arb, Nonexploding Bushy Tree, NBT, PRDC , Tarn, Snowball, Snowbear, CCD, Krediet Brandblusser Datum gepos: 2 Oktober 2009 Voorgestelde Citation Tang, Yi en Li, Bin, voorwoord tot Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste - Income Market (23 Januarie 2007). Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark. Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstract1477288 Kontak Inligting Yi Tang (Kontak outeur) Voorwoord tot Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark Yi Tang Goldman Sachs Group, Inc. Bin Li Westport finansiële, LLC, die VSA 23 Januarie 2007 kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: in die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark Abstract: in hierdie boek gekies praktiese toepassings en onlangse ontwikkelings op die gebied van kwantitatiewe finansiële modellering in afgeleide instrumente, waarvan sommige van die skrywers eie navorsing en praktyk. Dit is geskryf uit die oogpunt van finansiële ingenieurs of praktisyns, en, as sodanig, dit sit meer klem op die praktiese toepassing van finansiële wiskunde in die werklike mark as die wiskunde self met presiese (en vervelige) tegniese voorwaardes. Dit poog om ekonomiese insigte te kombineer met wiskunde en modellering, sodat die leser om intuïsie te ontwikkel help. Onder die modellering en die numeriese tegnieke aangebied is die praktiese toepassing van die martingale teorieë, soos martingale model fabriek en martingale hermonstering en interpolasie. Daarbenewens het die boek fokus op die teenparty kredietrisiko modellering, pryse, en arbitrage strategieë vanuit die perspektief van 'n front office funksies en 'n inkomste sentrum (eerder as om bloot 'n risikobestuur funksie), wat relatief is die onlangse ontwikkelinge en is van toenemende belang. Dit bespreek ook verskeie handel strukturering strategieë en raak op 'n paar gewilde krediet / IR / FX baster produkte, soos PRDC, Tarn, Sneeuwballen, Snowbears, CCD, en krediet brandblussers. Terwyl die primêre omvang van hierdie boek is die vaste-inkomste mark (met verdere fokus op die rentekoers mark), baie van die ook aangebied metodes toe te pas om ander finansiële markte, soos die krediet, indiensneming, buitelandse valuta, en kommoditeitsmarkte. Inhoud: teorie en toepassings van Afgeleides Modellering: Inleiding tot teenparty Credit Risk Martingale Arbitrage Pryse in reële mark Die BlackScholes raamwerk en Uitbreidings Martingale hersteekproefnemingsmetodes en Interpolasie Inleiding tot Rentekoers termynstruktuur modellering van die Gesondheid-Jarrow-Morton Framework die rentekoers Market Model Kredietrisiko modellering en pryse Rentekoers mark beginsels en Eiendoms handel strategieë: enkelvoudige rentekoers Produkte opbrengskromme modellering twee-faktor risiko-model Die Heilige Graal - Twee - Factor Rentekoers Arbitrage Yield Ontbinding Model Inflasie Gekoppelde instrumente modellering Rentekoers Eiendoms handel strategieë. Aantal bladsye in PDF lêer: 7 Keywords: CVA, Krediet aansuiwering, teenparty Credit, BGM Model, HJM Model, RS Model, Martingale, Derivatives Modeling, Martingale hersteekproefnemingsmetodes, ortogonale Eksponensiële spline, Rom Arb, Nonexploding Bushy Tree, NBT, PRDC , Tarn, Snowball, Snowbear, CCD, Krediet Brandblusser Datum gepos: 2 Oktober 2009 Voorgestelde Citation Tang, Yi en Li, Bin, voorwoord tot Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste - Income Market (23 Januarie 2007). Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark. Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstract1477288 Kontak Inligting Yi Tang (Kontak outeur) Voorwoord tot Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark Yi Tang Goldman Sachs Group, Inc. Bin Li Westport finansiële, LLC, die VSA 23 Januarie 2007 kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: in die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark Abstract: in hierdie boek gekies praktiese toepassings en onlangse ontwikkelings op die gebied van kwantitatiewe finansiële modellering in afgeleide instrumente, waarvan sommige van die skrywers eie navorsing en praktyk. Dit is geskryf uit die oogpunt van finansiële ingenieurs of praktisyns, en, as sodanig, dit sit meer klem op die praktiese toepassing van finansiële wiskunde in die werklike mark as die wiskunde self met presiese (en vervelige) tegniese voorwaardes. Dit poog om ekonomiese insigte te kombineer met wiskunde en modellering, sodat die leser om intuïsie te ontwikkel help. Onder die modellering en die numeriese tegnieke aangebied is die praktiese toepassing van die martingale teorieë, soos martingale model fabriek en martingale hermonstering en interpolasie. Daarbenewens het die boek fokus op die teenparty kredietrisiko modellering, pryse, en arbitrage strategieë vanuit die perspektief van 'n front office funksies en 'n inkomste sentrum (eerder as om bloot 'n risikobestuur funksie), wat relatief is die onlangse ontwikkelinge en is van toenemende belang. Dit bespreek ook verskeie handel strukturering strategieë en raak op 'n paar gewilde krediet / IR / FX baster produkte, soos PRDC, Tarn, Sneeuwballen, Snowbears, CCD, en krediet brandblussers. Terwyl die primêre omvang van hierdie boek is die vaste-inkomste mark (met verdere fokus op die rentekoers mark), baie van die ook aangebied metodes toe te pas om ander finansiële markte, soos die krediet, indiensneming, buitelandse valuta, en kommoditeitsmarkte. Inhoud: teorie en toepassings van Afgeleides Modellering: Inleiding tot teenparty Credit Risk Martingale Arbitrage Pryse in reële mark Die BlackScholes raamwerk en Uitbreidings Martingale hersteekproefnemingsmetodes en Interpolasie Inleiding tot Rentekoers termynstruktuur modellering van die Gesondheid-Jarrow-Morton Framework die rentekoers Market Model Kredietrisiko modellering en pryse Rentekoers mark beginsels en Eiendoms handel strategieë: enkelvoudige rentekoers Produkte opbrengskromme modellering twee-faktor risiko-model Die Heilige Graal - Twee - Factor Rentekoers Arbitrage Yield Ontbinding Model Inflasie Gekoppelde instrumente modellering Rentekoers Eiendoms handel strategieë. Aantal bladsye in PDF lêer: 7 Keywords: CVA, Krediet aansuiwering, teenparty Credit, BGM Model, HJM Model, RS Model, Martingale, Derivatives Modeling, Martingale hersteekproefnemingsmetodes, ortogonale Eksponensiële spline, Rom Arb, Nonexploding Bushy Tree, NBT, PRDC , Tarn, Snowball, Snowbear, CCD, Krediet Brandblusser Datum gepos: 2 Oktober 2009 Voorgestelde Citation Tang, Yi en Li, Bin, voorwoord tot Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste - Income Market (23 Januarie 2007). Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë: In die teenwoordigheid van teenparty Credit Risk vir die vaste-inkomstemark. Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstract1477288 Kontak Inligting Yi Tang (Kontak outeur) Kwantitatiewe analise, Derivatives Modellering en handel strategieë outeur. Datum: 17 April 2008, Views: SDU 2007/01/23 ISBN: 9810240791 520 bladsye PDF 19,2 Mb Hierdie boek adresse gekies praktiese toepassings en onlangse ontwikkelings op die gebied van kwantitatiewe finansiële modellering in afgeleide instrumente, waarvan sommige van die skrywers eie navorsing en praktyk Copyright Disclaimer: Hierdie webwerf is nie enige lêers te stoor op sy bediener. Ons het net-indeks en skakel oor na inhoud verskaf deur ander webwerwe. Kontak asseblief die inhoud verskaffers om inhoud kopiereg verwyder indien enige en e-pos, en verwyder relevante skakels of inhoud onmiddellik.
No comments:
Post a Comment